吕梁地区民风纯朴,民间娱乐活动众多,其中最著名的要数伞头秧歌和皮影戏了。在吕梁山区的柳林、临县等地伞头秧歌随处可见,在领舞者即伞头的带领下,大家积极参与,气氛热烈,秧歌舞的喜庆、欢快、积极向上,深受人们喜爱。皮影戏历史悠久,在吕梁中南部地区流传广泛,由于它将剪纸艺术和戏曲艺术很好的结合在了一起,形象生动、内容丰富,在当地百姓中具有极高的人气,是一种人们喜闻乐见的传统节目。
吕梁市区内绿化良好,文化娱乐场所众多,既有适合人们休闲漫步的莲花池公园、生态植物园、凤山公园、市民广场,又有设施齐全、供市民强身健体的吕梁市体育馆、健身中心。
每当夜幕降临,众多的酒吧、咖啡厅、茶秀等娱乐场所会使夜色中的吕梁呈现出与白天完全不同的婀娜与妩媚。