吕梁交通便利，有孝柳铁路经该市交口镇通往柳林穆村镇，307国道过境，公路纵横交错，贯穿全境。
铁路
吕梁市境内有介西和孝柳等多条铁路。孝柳铁路目前没有开通客运列车，介西铁路南起介休市，北到孝义境内的阳泉曲镇，在介休与南同蒲铁路相连接，已开通每天往返于阳泉曲和省会太原之间的客运列车。列车途经孝义、介休、平遥、榆次等地，太原站的发车时间是早上7点，阳泉曲站的发车时间为下午2点，全程需要4小时40分钟。
孝义市阳泉曲火车站咨询电话：0358-7651102
孝义市孝南火车站咨询电话：0358-7671099
孝义市孝西火车站咨询电话：0358-7621987
公路
307国道与209国道纵横贯穿整个吕梁市，是吕梁与外部联系的重要通道，它们和境内的九条省道、夏汾高速等组成了遍布全市的快速公路交通网络。位于市政府附近的离石汽车站是吕梁汽车客运交通的枢纽，有开往太原及周边地区的客运班车。
公交车
吕梁市市区内有5条公交线路，其中1、2、3、5路都是环线，分别从西客站、世纪广场、停车场、交口发车，6路车从体育馆开往西属巴，市内公交站点分布合理，乘坐十分方便。
出租车
在吕梁市乘坐出租车方便快捷，价格合理。目前的收费标准是奥拓、夏利、羚羊等车型出租车白天起步价为4元/1.5公里，以后每公里1元，晚9点到次日凌晨5点为夜行时间，起步价为5元/1.5公里。富康、捷达、桑塔纳等车型的出租车，起步价与奥拓、夏利、羚羊等车型相同，每公里租费略有不同，白天为1.2元，夜间为1.5元。